실습 코드 튜닝해보기 (by ChatGPT 5.1)

소개

EA를 Backtest와 추후 모의테스트 그리고 실전테스트로 가기위해서는 실습에 사용된 코드의 의미와 외환선물거래 용어 그리고 Vantage 사용법에 익숙해지기 위해서 첫 실습에 사용한 genspark.ai를 이용해서 [골든크로스 전략] MA(5)와 MA(20) 골든크로스 시 매수, 데드크로스 시 매도 전략을 MT4로 만들어서 적용한 부분을 검토해 보니 거래량과 변동성이 중요한 요소여서 실전에서 커버리지를 높이고 리스크를 줄이고 수익을 높일 수 있게 튜닝한 전략을 테스트 해봄

진행 방법

어떤 도구를 사용했고, 어떻게 활용하셨나요? 도구는 실습에 사용된 도구Vantage, ChatGPT5.1

활용전략(실습)
# 역할
당신은 30년 경력의 퀀트 트레이더입니다. Ray Dalio의 "All Weather Portfolio" 철학과 Jim Simons의 통계적 차익거래 전략을 결합한 전문가입니다.

# 맥락
외환(FX) 시장에서 작동하는 MT4/MT5용 EA(Expert Advisor)를 MQL4/MQL5로 작성해야 합니다. 이 EA는 초보자도 백테스트하고 실전에 적용할 수 있도록 명확한 주석과 리스크 관리가 포함되어야 합니다.

# 목표
변동성이 낮은 외환 시장에서 안정적으로 작동하는 자동매매 EA를 만들어주세요. 레버리지 10배 이하, 손절 2%, 익절 5% 기준으로 설정하되, 사용자가 쉽게 수정 가능하도록 파라미터화해주세요. 전체코드 포함 .mq4 파일을 생성해주세요.

# 전략
(다음 중 하나 선택)

[골든크로스 전략] MA(5)와 MA(20) 골든크로스 시 매수, 데드크로스 시 매도

[RSI 역추세 전략] RSI 30 이하 매수, 70 이상 매도, 50 돌파 시 청산

[볼린저밴드 돌파 전략] 하단 밴드 터치 시 매수, 상단 밴드 터치 시 매도

[브레이크아웃 전략] 20일 고점 돌파 시 매수, 20일 저점 돌파 시 매도

골든크로스 결과 요약 (2024.01 ~ 2025.11 EURUSD H1)

총 손익: –1,842달러 (–36.8%)

총 매매: 122회 (충분히 많은 샘플)
승률: 27% (전형적인 순추세 전략보다도 낮음)
최대 연속 손실: 11연속 / –586달러 상당
최대 드로우다운: 약 –43%
그래프: 매우 깨끗한 우하향 → 일관된 지속적 손실

📌 즉, 스프레드·ATR 필터를 완화해도 골든크로스 전략은 현 시장 구조(EURUSD H1, 스프레드 6.2pip 선물 CFD형)에서는 일관된 음수 기대값을 보임

이건 단순히 EA 성능이 아니라
상품 구조 + 스프레드 + 골든크로스 전략 구조적 문제 때문입니다.

✅ 옵션 A — RSI Mean Reversion(역추세)로 전환

RSI 30 이하 매수, 70 이상 매도
RSI 50 근처에서 청산
횡보가 많을수록 수익 ↑
스프레드가 넓어도 유지시간이 길어 불리함이 덜함

👉 현재 시장 구조와 가장 잘 맞음

2. RSI Mean Reversion 적용

현재 RSI 평균회귀 전략은:

손실폭은 크게 줄었고
그래프 형태도 이전보다 “전략이 작동하기 시작한 모습”

그러나:

손익비가 불리하고
RSI 기준이 상대적으로 약하고
스프레드 손실이 크고
ATR 필터가 느슨함

따라서 AllWeather_RSI_MeanReversion_EA_v1_1.mq4 제안

튜닝 내용 반영:

손절: 1%, 익절: 3%
진입 RSI: ≤25 매수, ≥75 매도
청산 RSI: 55 재돌파 시 포지션 종료
ATR 레짐 필터: 0.5 ~ 1.2 구간에서만 거래

동적 스프레드 필터 그대로 유지

3. 볼린저밴드 평균회귀(BB MR) + RSI 필터

볼린저밴드(20, 2.0) 기준 골
- 종가가 하단 밴드 이하이고 (Close ≤ LowerBand)
- (옵션) RSI ≤ 30
  → 매수 진입
- 종가가 상단 밴드 이상이고 (Close ≥ UpperBand)
- (옵션) RSI ≥ 70
  → 매도 진입
청산
- SL/TP: 진입가 대비 기본 SL 1%, TP 3% (input으로 변경 가능)
- 추가 청산:
  - 롱: 가격이 중심선(MiddleBand)을 상향 돌파하거나 RSI가 50 상향돌파 → 청산
  - 숏: 가격이 중심선을 하향 돌파하거나 RSI가 50 하향돌파 → 청산
리스크 관리
- 거래당 위험 비율(RiskPercentage) 기반 로트 계산
- 레버리지 상한(MaxLeverage)
- 동적 스프레드 필터 + ATR 레짐 필터(0.5~1.0 기본값, 수정 가능)
  이건 매우 강력하고 검증된 Mean Reversion 구조.