소개
지난 1탄에서는
미국 장 마감 이후의 신호를 보고, 한국 NXT 08:00 첫 체결 구간에서 짧게 진입했다가 08:00:10 이전에 빠져나오는 전략이 실제로 가능한가?
라는 문제의식과 전체 프로젝트 구조를 소개했습니다.
이번 2탄에서는 한 단계 더 들어가서, 실제로 6개 종목에 대해 장전 예측을 만들고, NXT 08:00~08:05 체결/호가 데이터를 수집한 뒤, 예측 대비 실제 움직임과 수익 전략 가능성을 나눠 정리했습니다.
진행 방법
1. Layer A — 6개 종목 장전 예측
Layer A는 미국장 종가와 USD/KRW 환율 변화를 이용해 한국 NXT 08:00 첫 체결 gap을 예측하는 층입니다.
2026-06-01 장전에는 삼성전자, SK하이닉스, SK텔레콤, POSCO홀딩스, KB금융, 우리금융지주 6개 종목에 대해 예측을 생성했습니다.
이번 날 서쪽 신호는 전반적으로 약했습니다.
SOXX와 EWY는 환율 조정 후 음수였고, SKM만 플러스였습니다. 그래서 모델은 대부분 종목에 대해 소폭 하락 또는 보합에 가까운 첫 틱을 예상했습니다.
다만 실제 NXT 08:00 첫 체결은 6종목 중 다수가 예측보다 강하게 출발했습니다. 특히 SK텔레콤은 예측도 플러스였고 실제 gap도 플러스였지만, 나머지 종목은 방향이 빗나간 경우가 많았습니다.
이 결과만 보면 “예측이 틀렸네”라고 끝낼 수 있지만, 이 프로젝트에서 Layer A의 역할은 최종 매매 신호라기보다 장전 기준선입니다.
어떤 종목이 미국 신호에 민감한지, 오늘 기대 gap이 어느 정도인지, 그리고 실제 첫 틱이 그 기대보다 얼마나 벗어났는지를 측정하는 기준점입니다.
2. Layer B — 일별·종목별 실측과 예측 대비 실제 움직임
Layer B는 실제 NXT 08:00~08:05 체결/호가를 WebSocket으로 수집해서, 첫 체결 이후 실행 가능한 overshoot이 있었는지 보는 층입니다. 여기서 가장 중요한 구분은 trade MFE와 ask→max bid입니다.
trade MFE는 체결가 기준으로 얼마나 높게 찍혔는지를 보는 낙관적 지표입니다. 반면 ask→max bid는 내가 첫 체결 이후 ask로 진입했다고 가정했을 때, 이후 실제 bid로 팔 수 있었는지를 보는 보수적 실행 가능성 지표입니다.
2026-06-01에는 삼성전자, SK하이닉스, POSCO홀딩스에서 quote-executable overshoot가 관측됐습니다.
SK텔레콤과 KB금융은 체결가 기준 움직임은 있었지만 ask 진입 후 bid 청산 기준으로는 충분하지 않아 trade-only로 분리했습니다.
현재 누적 기준으로 SK텔레콤과 SK하이닉스가 연구 우선순위 상위권이고, POSCO홀딩스는 최근 지표가 개선되면서 추적 가치가 올라갔습니다.
3. 실제 수익 전략 연구와 향후 계획
지금 단계에서 바로 자동매매로 연결하지는 않습니다. 현재 결론은 “가능성이 보이는 종목/날짜가 있다” 정도가 되겠습니다.
수익 전략으로 발전시키려면 세 가지가 필요합니다.
첫째, Layer A 예측은 장전 후보 필터로 사용합니다. 예측 gap, model correlation, 요일 효과, 환율 mismatch flag를 보고 후보를 좁힙니다.
둘째, Layer B에서 실제 ask→max bid가 반복적으로 양수인지 확인합니다. 체결가 MFE가 아니라 실제 bid 청산 가능성이 핵심입니다.
셋째, operations 단계에서는 dry-run으로 주문 후보를 기록하고, 최소 20거래일 이상 누적한 뒤 paper 모드로 넘어갑니다.
앞으로의 계획은 08:10 자동 평가 루프를 안정화하고, 종목×날짜 heatmap, trade MFE vs ask→max bid 비교 차트, 종목별 cumulative score card를 대시보드에 넣는 것입니다.
실거래는 마지막 단계이며 스터디가 종료되기 전, 충분히 신뢰할 만한 데이터를 모아서 실거래까지 시도해 보는것이 목표입니다.
