프로젝트명: 서쪽과 동쪽
소개
미국 시장, 즉 “서쪽”에서 밤사이 나온 신호가 한국 NXT 시장의 아침 8시, 즉 “동쪽”의 첫 가격 움직임에 영향을 줄 수 있는지 검증해보는 초단기 트레이딩 리서치 프로젝트입니다.
시도하고 싶었던 것은 단순했습니다.
미국 장 마감 이후의 신호를 보고, 한국 NXT 08:00 첫 체결 구간에서 짧게 진입했다가 08:00:10 이전에 빠져나오는 전략이 실제로 가능한 가?
이 아이디어를 말로만 두지 않고, 데이터 수집, 분석, 실시간 검증, 운영 자동화까지 하나의 프로젝트로 22기의 스터디 사례로 만들어보고 싶었습니다.
진행 방법
사용한 도구는 크게 네 가지였습니다.
Hermes Agent (청강: Hermes메가진화)
프로젝트 진행 기록, 코드 작업, 테스트, 문서화를 관리하는 메인 작업 환경으로 사용했습니다.
Claude Code / 서브에이전트 리뷰(수강: CTO)
코드 품질 점검이나 설계 검토가 필요한 부분에서 보조 리뷰어처럼 활용했습니다.
다만 이번 Phase 1.4 리팩터링에서는 Claude Code 계정 사용량 제한이 걸려 직접 실행하지 못했고, Hermes가 TDD 방식으로 구현한 뒤 서브에이전트 리뷰를 거쳤습니다.
KIS OpenAPI / NXT mock websocket(청강:에이전틱AI투자)
NXT 실시간 데이터를 받을 수 있는지 확인하기 위해 preflight, collector, validator 흐름을 만들었습니다.
07:50 preflight, 07:58 collector, 08:05 validator, 08:06 view 생성 순서로 운영 파이프라인을 구성했습니다.
결과와 배운 점
분석보다 먼저 실행 가능한 데이터 구조가 필요하다는 점을 배웠습니다.
그래서 아래 세가지 방향을 집중적으로 개선했습니다.
분석 데이터의 정확도를 높였습니다.
과거 minute 데이터에서 previous close를 그대로 믿지 않고, 일봉 OHLCV로 corrected previous close를 다시 구성했습니다.실시간 검증 파이프라인을 만들었습니다.
08:00 근처 데이터가 실제로 들어오는지 확인하기 위해 validation window를08:00:00~08:01:00으로 잡고, 수집 후 바로 요약 CSV와 README view를 만들 수 있게 했습니다.프로젝트를 재현 가능하게 만들었습니다.
운영 스크립트를 repository에 snapshot으로 남기고, dashboard.html을 만들어서 현재 전략 thesis, 분석 결과, 운영 상태, 다음 판단 기준을 한 화면에서 볼 수 있게 했습니다.
시행 착오
가장 큰 시행착오는 “분석 결과가 있으면 바로 전략 검증이 될 것”이라고 생각한 점입니다. 막상 해보니 이 프로젝트에서는 08:00 첫 1분 데이터를 안정적으로 확보하는 것이 훨씬 중요했습니다. 데이터가 없으면 상관관계도, 예측도, 기대값도 실제 전략으로 이어지지 않습니다.
앞으로의 계획은 다음 영업일(5/26) 08:00 실제 이벤트를 확보한 뒤, 아래 전략 가능성을 다시 판단하는 것입니다.
fill_rate × overshoot exit × 비용 차감 기대값실제 체결 가능성, 08:05 이전 청산 가능성, 수수료와 슬리피지를 뺀 기대값까지 함께 확인할 예정입니다.
DEVLOG를 4컷 카드뉴스로 만들어 봤습니다.
