배경 및 목적
이 프로젝트는 개인 투자자들이 보다 정보에 기반한 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕는 AI 기반 투자 자문 시스템을 개발하는 것을 목표로 했습니다. 현대 금융 시장의 복잡성과 정보의 과부하로 인해 개인 투자자들이 종합적인 투자 분석을 하기 어려운 상황에서, 다양한 전문가의 관점을 통합한 AI 시스템을 통해 이 문제를 해결하고자 했습니다.
구체적인 목표는 다음과 같습니다.
기업 분석, 산업 동향, 거시경제 상황, 기술적 분석, 리스크 평가 등 다양한 측면을 고려한 종합적인 투자 분석 제공 (LangChain, OpenAI API와 Agent 활용)
사용자 친화적인 인터페이스를 통해 복잡한 금융 정보를 이해하기 쉽게 시각화 (Streamlit 활용)
실시간 주식 데이터를 활용한 동적인 분석 제공 (yfinance, FinanceDataReader 등 금융 데이터 라이브러리 활용)
미국과 한국 주식 시장 모두를 커버하는 글로벌한 분석 범위 (가능은 하지만, 한국 주식 시장은 아직 불완전함)
참고 자료
기술적 분석 지표에 관한 투자 관련 서적 및 온라인 리소스들 (진짜 이것저것 참고해서 진행하느라고.. 깔끔하게 정리된 자료로 공유 드리기가 어렵네요..ㅠ 뭔가 정리된 뭔가뭔가가 있지 않고 파편화된 정보를 모으고 모아서 아래의 서비스를 만들어 보았습니다.)
활용 툴
OpenAI API, LangChain - LLM Control API / 프레임워크
Streamlit - Python 기반의 웹 프레임워크
yfinance & FinanceDataReader - 실시간 주식 데이터 수집을 위한 라이브러리
Plotly - 인터랙티브한 차트 및 그래프 생성을 위한 데이터 시각화 라이브러리
ta - 기술적 분석 지표 계산을 위한 라이브러리실행 과정
우선 Streamlit 으로 아래와 같이 UI 를 짰습니다.
왼쪽 하단에 보이는 서비스 사용 방법처럼,
미국장 / 한국장을 선택합니다.
yfinance & FinanceDataReader 에서 주식을 검색하기 위해서는 회사 티커 (예:
애플 주식을 검색하려면 AAPL / 예: 삼성전자 주식을 검색하려면 005930을 입력) 를 입력해주어야 합니다. 그래서 혹시라도 회사 티커를 모르시는 분은 검색을 하실 수 있도록 티커 검색하기 기능을 구현했습니다.
그리고 해당 주식의 산업 (기술, 금융, 헬스케어, 소비재, 에너지, 통신, 산업재, 유틸리티, 부동산, 원자재)을 선택할 수 있도록 했습니다.
또한, 주가 데이터를 분석할 기간을 지정해준 뒤 분석 시작 버튼을 눌러주면 해당 주식에 대한 분석을 시작합니다.
그러면, 아래에 보이시는 것처럼 총 5명의 분석가 (기업 분석가, 산업 분석가, 거시 경제 분석가, 기술 분석가, 리스크 관리자 - LangChain을 활용한 다중 Agent)의 분석 결과가 하나씩 출력이 됩니다.
각 에이전트의 분석 결과가 다 출력되면 모든 내용을 종합해서 최종 투자 의견을 도출할 수 있도록 작업을 했습니다.
물론, 가독성을 위해서 위의 내용이 다 출력 되고나면 아래와 같이 에이전트의 상세 분석을 토글 형태로 만들어주었습니다.
답변으로 나온 내용을 공유 드리겠습니다.
기업분석가의 의견
1. 재무 상태 분석
수익성
순이익: AAPL의 순이익은 2023년 9월 기준으 로 약 96,995,000,000 달러로, 전년 대비 소폭 감소하였습니다. 이는 매출 감소와 관련이 있을 수 있습니다.
EBITDA: 2023년 EBITDA는 129,188,000,000 달러로, 안정적인 수익성을 보여줍니다. EBITDA 마진은 약 33.7%로, 여전히 높은 수준입니다.
성장성
총 매출: 2023년 총 매출은 383,285,000,000 달러로, 2022년의 394,328,000,000 달러에 비해 감소했습니다. 이는 성장세가 둔화되고 있음을 나타냅니다.
EPS: 희석 주당순이익(Diluted EPS)은 6.13으로, 전년의 6.11과 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.
안정성
ROE (자기자본이익률): 1.61로, 이는 주주에게 높은 수익을 제공하고 있음을 나타냅니다.
부채비율: 부채비율은 제공된 데이터에서 직접적으로 확인할 수 없으나, AAPL의 안정적인 수익성과 높은 현금 흐름을 고려할 때, 부채 관리가 잘 이루어지고 있을 것으로 예상됩니다.
2. 경영 전략 분석
주요 사업 부문
AAPL은 주로 iPhone, iPad, Mac, 서비스(Apple Music, iCloud 등) 및 웨어러블(Apple Watch) 부문에서 수익을 창출하고 있습니다. 특히 서비스 부문은 높은 마진을 자랑하며, 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.
경쟁 우위 및 시장 포지셔닝
AAPL은 브랜드 충성도와 생태계의 강력한 통합으로 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 고객들은 AAPL의 제품과 서비스를 통해 원활한 경험을 제공받으며, 이는 고객 유지율을 높이는 데 기여합니다.
3. 시장 환경 분석
산업 상황 및 전망
기술 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, 특히 클라우드 서비스와 인공지능(AI) 분야에서의 수요가 증가하고 있습니다. AAPL은 이러한 트렌드에 발맞추어 서비스 부문을 강화하고 있습니다.
경쟁사 비교
AAPL의 주요 경쟁사로는 삼성전자, 구글, 마이크로소프트 등이 있습니다. 이들 기업은 각각의 강점을 가지고 있으며, AAPL은 프리미엄 브랜드 이미지와 생태계 통합으로 차별화되고 있습니다.
4. 투자 관점 분석
주요 투자 지표
PER (주가수익비율): 33.68로, 이는 AAPL의 주가가 상대적으로 높은 수준임을 나타냅니다. 이는 시장에서 AAPL의 성장 가능성을 높게 평가하고 있음을 의미합니다.
PBR (주가순자산비율): 50.41로, 자산 대비 주가가 매우 높습니다. 이는 AAPL의 브랜드 가치와 미래 성장 가능성을 반영합니다.
배당 수익률: 0.45%로, 배당금이 낮은 편이지만, AAPL은 안정적인 배당 지급을 통해 주주 가치를 창출하고 있습니다.
5. 리스크 요인
시장 경쟁: 기술 산업의 경쟁이 치열해지고 있으며, 새로운 경쟁자가 등장할 가능성이 있습니다.
공급망 리스크: 글로벌 공급망 문제는 AAPL의 생산 및 판매에 영향을 미칠 수 있습니다.
경제적 불확실성: 글로벌 경제의 불확실성은 소비자 지출에 영향을 미칠 수 있습니다.
6. 향후 전망
AAPL은 지속적인 혁신과 서비스 부문 강화로 인해 중장기적으로 긍정적인 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 특히, AI와 클라우드 서비스의 발전은 AAPL의 새로운 성장 동력이 될 것입니다.
7. 최종 투자 의견
투자 의견: 매수
AAPL은 안정적인 수익성과 높은 ROE를 바탕으로 여전히 매력적인 투자 대상입니다. 다만, 주가가 상대적으로 높은 수준이므로, 단기적인 변동성에 유의해야 합니다. 장기적으로는 AAPL의 혁신과 서비스 부문 성장에 따라 긍정적인 성과를 기대할 수 있습니다.
산업전문가의 의견
미국 장 시장의 기술 산업은 최근 몇 년간 급격한 변화와 발전을 겪고 있으며, 여러 가지 트렌드와 기술 발전, 그리고 규제 환경이 이와 관련되어 있습니다. 아래에서 각각의 요소를 평가해 보겠습니다.
1. 트렌드
인공지능(AI) 및 머신러닝: AI와 머신러닝 기술은 다양한 산업에서 혁신을 이끌고 있으며, 특히 헬스케어, 금융, 제조업 등에서 활용되고 있습니다. 기업들은 데이터 분석을 통해 효율성을 높이고, 고객 경험을 개선하기 위해 AI 솔루션을 도입하고 있습니다.
클라우드 컴퓨팅: 클라우드 서비스의 수요가 증가하면서, 기업들은 IT 인프라를 클라우드로 이전하고 있습니다. 이는 비용 절감과 유연성을 제공하며, 특히 원격 근무가 증가함에 따라 더욱 중요해졌습니다.
사이버 보안: 디지털화가 진행됨에 따라 사이버 공격의 위험도 증가하고 있습니다. 이에 따라 기업들은 보안 솔루션에 대한 투자를 늘리고 있으며, 보안 기술의 발전이 중요한 트렌드로 자리잡고 있습니다.
5G 및 IoT: 5G 네트워크의 도입은 IoT(사물인터넷) 기기의 확산을 가속화하고 있습니다. 이는 스마트 시티, 자율주행차, 스마트 홈 등 다양한 분야에서 혁신을 가져오고 있습니다.
2. 기술 발전
양자 컴퓨팅: 양자 컴퓨팅 기술이 발전하면서, 기존의 컴퓨터로는 해결할 수 없는 복잡한 문제를 해결할 수 있는 가능성이 열리고 있습니다. 이는 특히 암호화, 물질 과학, 최적화 문제 등에서 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
블록체인: 블록체인 기술은 금융 서비스뿐만 아니라 공급망 관리, 의료 기록 관리 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 이는 데이터의 투명성과 보안을 강화하는 데 기여하고 있습니다.
자동화 및 로봇 공학: 제조업과 물류 분야에서 자동화와 로봇 기술이 발전하면서 생산성과 효율성이 크게 향상되고 있습니다. 이는 인력 부족 문제를 해결하는 데도 도움을 주고 있습니다.
3. 규제 환경
데이터 보호 및 개인정보 규제: GDPR(유럽 일반 데이터 보호 규정)과 같은 데이터 보호 법규가 미국에서도 영향을 미치고 있습니다. 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(CCPA)과 같은 주 법률이 제정되면서 기업들은 데이터 관리와 보호에 대한 책임이 증가하고 있습니다.
기술 기업에 대한 반독점 규제: 미국 정부는 대형 기술 기업에 대한 반독점 조사를 강화하고 있으며, 이는 시장 경쟁을 촉진하고 소비자 보호를 위한 조치로 해석됩니다. 이러한 규제는 기업의 인수합병 및 사업 전략에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
AI 및 자동화에 대한 규제: AI 기술의 발전에 따라 윤리적 문제와 안전성에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이에 따라 정부와 규제 기 관은 AI 기술의 개발과 사용에 대한 규제를 마련하고 있습니다.
결론
미국의 기술 산업은 빠르게 변화하고 있으며, AI, 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안, 5G 등 다양한 트렌드가 주목받고 있습니다. 기술 발전은 양자 컴퓨팅, 블록체인, 자동화 등에서 이루어지고 있으며, 이러한 변화는 규제 환경과 밀접하게 연결되어 있습니다. 기업들은 이러한 트렌드와 규제를 잘 이해하고 대응해야 지속 가능한 성장을 이룰 수 있을 것입니다.
거시경제전문가의 의견
미국 장기 시장의 현재 거시경제 지표를 분석해보겠습니다. 제공된 지표는 다음과 같습니다:
GDP: 22,376.906억 달러
인플레이션: 4.12%
금리: 5.33%
1. GDP (국내총생산)
미국의 GDP가 22,376.906억 달러라는 것은 경제가 상당히 큰 규모임을 나타냅니다. GDP는 경제의 전반적인 건강 상태를 나타내는 중요한 지표로, 높은 GDP는 일반적으로 소비자 지출, 기업 투자, 정부 지출 등이 활발하다는 것을 의미합니다. 그러나 GDP 성장률이 둔화되거나 정체될 경우, 이는 경기 침체의 신호일 수 있습니다.
2. 인플레이션
현재 인플레이션율이 4.12%라는 것은 물가 상승률이 상대적으로 높은 편에 속합니다. 인플레이션이 높으면 소비자 구매력이 감소하고, 기업의 원가가 증가하여 이익률이 줄어들 수 있습니다. 또한, 중앙은행은 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 인상할 가능성이 높아지며, 이는 차입 비용을 증가시켜 소비와 투자를 위축시킬 수 있습니다.
3. 금리
현재 금리가 5.33%로, 이는 상대적으로 높은 수준입니다. 높은 금리는 대출 비용을 증가시키고, 소비자와 기업의 차입을 줄이는 경향이 있습니다. 이는 경제 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 주식 시장에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 금리가 상승하면 채권의 매력이 증가하여 자금이 주식 시장에서 채권 시장으로 이동할 수 있습니다.
잠재적 영향
주식 시장: 높은 금리와 인플레이션은 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들은 금리가 높아지면 기업의 미래 수익이 감소할 것으로 예상하고, 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다.
소비자 신뢰: 인플레이션이 높아지면 소비자 신뢰가 저하될 수 있으며, 이는 소비 지출 감소로 이어질 수 있습니다. 소비는 GDP의 중요한 구성 요소이므로, 소비 감소는 경제 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
기업 투자: 높은 금리는 기업의 자본 지출을 줄일 수 있으며, 이는 장기적인 성장 잠재력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
통화 정책: 중앙은행은 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 추가로 인상할 가능성이 있으며, 이는 경제 전반에 걸쳐 긴축적인 환경을 조성할 수 있습니다.
결론
현재의 거시경제 지표는 미국 경제가 높은 인플레이션과 금리 환경 속에서 운영되고 있음을 보여줍니다. 이러한 환경은 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 소비자와 기업의 신뢰를 저하시킬 위험이 있습니다. 따라서 투자자들은 이러한 지표를 면밀히 관찰하고, 경제의 변화에 따라 전략을 조정할 필요가 있습니다.
기술분석가의 의견
1. 현재 가격, 추천 구매 가격, 추천 손절 가격, 추천 익절 가격 제시 및 근거 설명
현재가: 220.91
추천 구매 가격: 210.00 (현재가의 약 5% 하락)
추천 익절 가격: 243.00 (현재가의 약 10% 상승)
추천 손절 가격: 198.82 (현재가의 약 10% 하락)
근거: 현재 가격이 220.91로, 추천 구매 가격인 210.00은 최근 가격 변동성과 지지선(195.77)을 고려하여 설정했습니다. 지지선 근처에서 매수하는 것이 안전하므로, 210.00에서 매수하는 것이 적절합니다. 익절 가격은 243.00으로, 이는 10% 상승을 목표로 하며, 손절 가격은 198.82로 설정하여 손실을 최소화할 수 있도록 했습니다.
2. 단기, 중기, 장기 전망
단기 (1-3개월): 현재 RSI가 46.71로 중립적이며, MACD가 신호선 아래에 있어 단기적으로 약세를 보일 가능성이 있습니다. 그러나 지지선 근처에서 반등할 가능성도 존재합니다.
중기 (3-6개월): SMA_50이 SMA_200 위에 위치하고 있어 중기적으로 상승세를 유지할 가능성이 있습니다. 그러나 현재 가격이 SMA_50 아래에 있어 주의가 필요합니다.
장기 (6-12개월): 장기적으로는 AAPL의 기본적인 펀더멘털이 강하므로, 시장 전반의 긍정적인 흐름에 따라 상승할 가능성이 높습니다.
3. 주요 기술적 지표 설명
이동평균선 (SMA_50, SMA_200): SMA_50(222.56)이 SMA_200(194.51) 위에 있어 중기적인 상승세를 나타내고 있습니다. 그러나 현재 가격이 SMA_50 아래에 있어 단기적으로 약세를 보일 수 있습니다.
RSI: 46.71로 중립적이며, 과매도 구간에 가까워 반등 가능성이 있습니다.
MACD: 0.75로 신호선(1.64) 아래에 있어 약세 신호를 나타내고 있습니다. 그러나 MACD가 상승세를 보이고 있어 주의 깊게 지켜봐야 합니다.
4. 현재 추세 및 향후 예상 추세 변화
현재 AAPL은 약세 추세에 있으며, 가격이 SMA_50 아래에 위치하고 있습니다. 그러나 지지선 근처에서 반등할 가능성이 있어, 단기적으로는 횡보세를 보일 수 있습니다. 중기적으로는 SMA_50과 SMA_200의 위치를 고려할 때 상승세로 전환될 가능성이 있습니다.
5. 주요 지지선과 저항선
지지선: 195.77
저항선: 232.92
매매 전략: 지지선 근처에서 매수하고, 저항선에 도달했을 때 익절하는 전략이 적절합니다. 손절 가격은 지지선 아래로 설정하여 리스크를 관리합니다.
6. 거래량 분석
현재 거래량은 67,069,600으로, 20일 평균 거래량(42,932,400)보다 높습니다. 이는 현재 가격 움직임의 신뢰도를 높이며, 매수세가 강하다는 신호일 수 있습니다.
7. 상대적 강도 평가
AAPL은 시장 전체의 기술적 동향과 비교했을 때 상대적으로 강한 주식으로 평가됩니다. 특히, 기본적인 펀더멘털이 강하고, 기술적 지표가 긍정적인 신호를 보이고 있습니다.
8. 최종 투자 결정
결정: 매수 (Buy)
이유: 현재 가격이 지지선 근처에 있으며, 단기적으로 반등할 가능성이 있습니다. 중기적으로는 상승세를 유지할 가능성이 높고, 거래량이 증가하고 있 어 매수세가 강하다는 신호입니다. 손절 가격과 익절 가격이 명확하게 설정되어 있어 리스크 관리가 용이합니다. AAPL의 기본적인 펀더멘털도 긍정적이므로, 매수 결정을 내리는 것이 적절합니다.
리스크관리자의 의견
AAPL(Apple Inc.)의 잠재적 리스크를 평가하고 리스크 관리 전략을 제안하기 위해 제공된 데이터를 바탕으로 분석해보겠습니다.
1. 잠재적 리스크 평가
a. 시장 리스크
Beta: AAPL의 Beta 값이 1.24로, 이는 AAPL 주식이 시장보다 24% 더 변동성이 크다는 것을 의미합니다. 따라서 시장의 변동성이 클 경우 AAPL의 주가도 더 큰 영향을 받을 수 있습니다.
b. 가격 변동 리스크
52주 최고가와 최저가: AAPL의 52주 최고가는 237.23달러, 최저가는 164.08달러입니다. 이 범위는 약 43.15%의 가격 변동성을 나타냅니다. 이는 투자자에게 상당한 리스크를 의미합니다.
c. 산업 리스크
AAPL은 기술 산업에 속해 있으며, 기술 변화, 경쟁 심화, 규제 변화 등 다양한 외부 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 특히, 반도체 공급망 문제나 글로벌 경제 불확실성 등이 리스크 요소로 작용할 수 있습니다.
d. 기업 리스크
AAPL의 제품 및 서비스에 대한 소비자 수요 변화, 경영진의 결정, 혁신 능력 등도 리스크 요소입니다. 특히, 새로운 제품 출시나 서비스 변화가 예상보다 부진할 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
2. 리스크 관리 전략 제안
a. 포트폴리오 다각화
AAPL에 대한 투 자 비중을 줄이고, 다른 산업 및 자산군에 투자하여 리스크를 분산시키는 것이 중요합니다. 이를 통해 특정 주식이나 산업의 변동성이 포트폴리오 전체에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.
b. 헷지 전략
옵션 거래를 통해 AAPL 주식의 하락 리스크를 헷지할 수 있습니다. 예를 들어, 풋 옵션을 구매하여 주가 하락 시 손실을 제한할 수 있습니다.
c. 정기적인 리밸런싱
시장 상황이나 AAPL의 성과에 따라 포트폴리오를 정기적으로 점검하고 리밸런싱하여 리스크를 관리합니다. 주가가 급등하거나 급락할 경우, 비율을 조정하여 리스크를 최소화할 수 있습니다.
d. 손절매 설정
특정 가격 이하로 주가가 하락할 경우 자동으로 매도하는 손절매 주문을 설정하여 손실을 제한할 수 있습니다. 이는 감정적인 결정 없이 리스크를 관리하는 데 도움이 됩니다.
e. 시장 동향 모니터링
AAPL과 관련된 시장 동향, 경쟁사 동향, 경제 지표 등을 지속적으로 모니터링하여 리스크를 사전에 인지하고 대응할 수 있도록 합니다.
이러한 리스크 관리 전략을 통해 AAPL에 대한 투자 리스크를 효과적으로 관리할 수 있을 것입니다.
분석가의 의견외에 API로 불러온 정보를 아래와 같은 형태로 재정립해준 뒤,
그를 기반으로 추가 지표 분석 / 종합 투자 의견을 통해서 투자 전략을 줄 수 있도록 만들었습니다.
물론, 이 내용으로는 가독성이 아쉬울 것이라고 판단하여, 아래와 같이 시각화 해보았습니다.
종합 투자 의견
기술적 분석
에이전트 상세 분석
재무 지표 순으로 다시 정리 해주어서, 사용자가 주식에 투자 전 참고할 수 있도록 작업을 했습니다.
결과 및 인사이트
이론적으로 알고 있던 LLM Agent 개념을 실제로 구현하고 테스트 해보며, 복잡한 투자 분석 작업에서의 활용 가능성을 확인했습니다.
또한, Streamlit을 통해 복잡한 금융 정보를 직관적이고 이해하기 쉬운 형태로 제공할 수 있었으며, yfinance & FinanceDataReader를 통해서 거의 실시간으로 주식 데이터를 가져와서 분석이 가능했습니다.
하지만, LLM Agent를 통한 AI 투자 자문 시스템은 결과적으론 참고용으로만 사용해야한다는 것을 알았습니다.
초기에는 실시간 뉴스 정보까지 통합하려 했으나, GPT 모델의 '할루시네이션' 이슈(실제로 존재하지 않는 정보를 생성하는 현상)로 인해 AI 분석 결과는 참고용으로만 사용해야 한다는 점을 강조하게 되었습니다.
이 프로젝트를 통해 AI 기술이 금융 분야에서 어떻게 활용될 수 있는지, 그리고 복잡한 정보를 통합하여 의미 있는 인사이트를 도출하는 과정의 중요성을 배울 수 있었습니다.
추후에 보완해보려고 하는 사항!
한국 주식 시장에 대한 분석은 아직 불완전하며, 이를 개선하기 위해 추가적인 데이터 소스와 분석 방법이 필요합니다.
실시간 뉴스 정보를 위의 시스템에 접목하는 과정을 통해 AI 모델의 정확성 향상을 위한 작업을 해보려고 합니다.
사용자의 투자 성향과 목표를 고려한 맞춤형 분석을 통해 포트폴리오를 AI로 만드는 작업까지 진행해보고자 합니다.
지난 주와 동일하게 대학원 수업이 있어서.. 수업을 마치고 시간이 된다면 온라인 미팅에 참여해볼 수 있도록 하겠습니다.