지난 주 발표한 내용처럼 ChatGPT가 추천해 준 여러 ETF 중 6개의 ETF를 선정했고,
선정한 6개의 ETF에 대해 야후 Finance의 Historical Data 메뉴를 통해 과거의 월단위 가격 데이터를 엑셀로 다운로드 받았습니다. 6개 ETF의 엑셀 가격 데이터 파일을 ChatGPT에 업로드 하고 분석 결과를 토대로 Portfolio를 제안해 줄 것을 요청해 보았습니다.
단계별로 분석 내용을 공유해 주며 분기별 Portfolio를 제안하는 수준이 매우 인상적이었으며, 미흡한 부분은 조금씩 보이기는 하지만 나름 시사점을 얻을 수 있는 결과였습니다":
You
Investment Portfolio.xlsx —> 야후 Finance에서 다운로드 받은 가격 데이터 엑셀
너는 유능한 Financial Advisor야. 엑셀 파일의 6개 ETF 상품의 월간 수익률을 분석하고 이를 토대로 최적의 수익률과 최소의 MDD를 실현할 수 있는 투자 Portfolio를 구성해 줘. 단, 분기 단위 리 밸런싱을 위해 수익의 계절성이 있는 지를 분석해서 분기 단위로 Portfolio를 구성해 줘. 아래의 Table 형식으로 구성하되 XX%를 네가 추천하는 비중으로 제시하면 돼. 한국어로 답해 줘.
2 / 2 —> 쉽지 않은 분석이라 그런지 처음에는 에러가 남
ChatGPT
엑셀 파일에는 'KODEX 반도체', 'TIGER 200', 'TIGER 나스닥', 'KODEX 코스닥', 'TIGER S&P', 'TIGER 채권' 총 6개의 ETF 상품에 대한 데이터가 들어있는 것으로 확인됩니다. 이제 각 ETF 상품의 월간 수익률을 계산하고 MDD를 분석하여 계절성을 확인한 후 분기별 포트폴리오를 구성하겠습니다.
먼저 각 ETF 상품의 월간 수익률을 계산하고, 이를 통해 계절성을 분석해보겠습니다.
분석을 위해 각 ETF의 월간 수익률을 계산했고, 분기별 수익률을 확인했습니다. 예를 들어, 'KODEX 반도체' ETF의 첫 번째 몇 분기 수익률은 다음과 같습니다:
2011년 1분기: -0.89%
2011년 2분기: -14.03%
2011년 3분기: -20.11%
2011년 4분기: 13.74%
2012년 1분기: 14.56%
이제 모든 ETF에 대한 분기별 수익률을 계산하고, 계절성 패턴을 분석하여 분기별 리밸런싱을 위한 포트폴리오를 구성할 것입니다. 분석 후, 각 분기별로 추천하는 비중을 제시하겠습니다.
분석 결과, 각 ETF 상품의 분기별 평균 수익률은 다음과 같습니다:
각 ETF 상품의 최대 낙폭(MDD)은 다음과 같습니다:
KODEX 반도체: -44.21%
TIGER 200: -35.35%
TIGER 나스닥: -30.75%
KODEX 코스닥: -46.85%
TIGER S&P: -16.13%
TIGER 채권: -15.81%
이 데이터를 토대로 분기별로 리밸런싱을 할 때, 수익률이 높고 MDD가 낮은 ETF를 선호하는 전략을 구성할 수 있습니다. 분기별 리밸런싱 전략을 구성하기 위해, 각 분기에서의 평균 수익률이 가장 높은 ETF를 중심으로 비중을 높이고, MDD를 고려하여 위험을 분산시키는 방식으로 포트폴리오를 구성하겠습니다.
이제 분기별 포트폴리오 비중을 제안하겠습니다.
분기별 포트폴리오 비중을 아래와 같이 제안합니다:
각 분기별로 수익률이 가장 높은 ETF에 50%를 할당하고, 나머지 50%는 MDD가 낮은 ETF에 비례하여 분배했습니다. 총 합계가 100%가 안되는 이유는 반올림으로 인한 소수점 차이 때문이며, 실제 포트폴리오 구성 시에는 이를 고려하여 총합이 정확히 100%가 되도록 조정해야 할 것입니다.
이 비중은 각 분기별로 가장 높은 평균 수익률을 보인 ETF에 더 많은 비중을 두는 전략을 기반으로 하며, 리스크를 줄이기 위해 MDD가 낮은 ETF에도 일정 비중을 할당하였습니다. 실제 투자 결정 시에는 시장 상황, 투자자의 위험 선호도, 그리고 기타 경제적 요인들을 고려해야 합니다.
You
총 합계가 100%가 되도록 비중을 다시 조정해 줘
ChatGPT
분기별 포트폴리오 비중을 100%가 되도록 조정한 결과는 다음과 같습니다:
이 비중은 각 분기별로 수익률이 가장 높은 ETF에 더 많은 비중을 할당하고, 위험을 최소화하기 위해 MDD가 낮은 ETF에도 비중을 할당한 것입니다. 이러한 조정을 통해 각 분기별 총합이 정확히 100%가 되도록 구성되었습니다. 이 포트폴리오 구성은 투자자의 리밸런싱 전략에 도움이 될 수 있지만, 실제 투자 전에는 전문가와 상담하거나 추가적인 시장 분석을 하는 것이 좋습니다.
You
연간 포트폴리오도 제안해 줘
ChatGPT
연간 포트폴리오 비중을 아래와 같이 제안합니다:
이 포트폴리오는 각 월별 포트폴리오의 평균을 취하여 구성된 것으로, 연간을 통틀어 변하지 않는 고정 포트폴리오를 제공합니다. 이를 통해 시장 변동성에 대응하는 동시에 분산 투자의 이점을 누릴 수 있습니다. 그러나 시장 상황에 따라 유동적으로 비중을 조절하는 것이 필요할 수 있으므로, 투자 전문가와 상담하거나 주기적인 리밸런싱을 고려하는 것이 좋습니다.
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6개 포트폴리오를 모두 합하면 100%가 되지 않네. 비중 계산을 정정해줘
ChatGPT
연간 포트폴리오 비중을 재조정한 결과는 다음과 같습니다:
이제 각 ETF의 비중이 총합 100%가 되도록 정확하게 조정되었습니다. 이 포트폴리오는 연간 투자 전략을 위한 평균적인 비중을 나타냅니다. 실제 투자 시에는 이러한 비중을 기준으로 하되, 시장 상황 및 투자자 개인의 위험 성향 등을 고려하여 적절히 조정하는 것이 중요합니다.