AI와 ETF 포트폴리오 만들기 (feat. 주현영 따라쟁이)

현영님께서 이번에도 주린이를 위한 우상향 포트폴리오 만들기를 해 주셨어요.

그럼 하나하나 따라하면서, 변수나 종목을 쪼매씩만 바꿔볼게요.

네가지 자산군을 선택 했습니다.

나스닥 qqq / 미국중기채 ief / 원자재 - gld / 부동산 REIT(데이터가 2024년 부터) 는 다시 VNQ로 변경를 선택했습니다.


그럼 이제 Stooq 로 들어가서 자산에 관련된 데이트를 한번 받아 보겠습니다.

먼저 qqq 를 검색해보니 qqq도 종류가 많네요. ㅎ 우띠…

단톡방에서 확인 받고.. 데이터 csv file 도 다운로드 (csv 가 뭔지도 모릅니다. ㅎㅎ)



그리고 네 자산군 데이터를 zip 합니다.

이제 데이터 is 뤠뒤!!

궈궈!! 궈궈!! to GPT

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이 네가지 자산군별 상관관계를 알고 싶어 과거 데이터의 일일 상관관계를 그래프로 그려줘

  • 금과 채권 0.21 ( 현영님 0.074)

  • 금과 주식 0.034 (0.208)

  • 금과 부동산 0.052 (0.165)

  • 채권과 주식 -0.267 (-0.336)

  • 채권과 부동산 -0.171 (-0.181)

  • 주식과 부동산 0.653 (0.759)



  • 제가 그래프를 그려 달라고 했을 때는 복잡한 건 빼고 바로 히트맵으로 갔습니다.

또 다시 성차별을 당했군요..

설픕니다. 😝

그래도 궈궈!!

현영과 마찬가지로 포트폴리오 구성을 위한 질문으로 갑니다.

먼저 탐색적 데이터 분석을 처음 들어봐서 먼저 EDA를 물어 봅니다.

어렵습니다.

그래도 어렵습니다.

쵸큼 이해가 됩니다.

이제 탐색적 데이터 분석(EDA)을 할 수 있도록 프롬프터를 주도록 하겠습니다.

현영님의 것과 동일합니다.

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장기적으로 꾸준히 오르는 투자 포트폴리오를 구성하기 위해 데이터를 바탕으로 탐색적 분석(EDA)를하고 싶어

  1. EDA를 할 수 있는 항목들을 목록으로 제시해줘

  2. 각 목록에 대해서 분석을 진행하고, 결과를 표와 시각화로 제시해줘

  3. 분석 결과를 자세하게 해석해줘.

그런데 왜 모두 소수점이 나오지, 일일 가격의 평균등이 나와야 하는 거 아님?

ㅋㅋ 아래 그림을 보니 수익률의 기초 통계량 같습니다.

평균수익률은 주식 부동산 금 채권 순으로 현영님과 동일 하였습니다.

변동성(표준편차)는 부동산 주식 금 채권 순으로 현영님의 금, 부동산 주식 채권 순서와는 차이가 있었습니다.

최소 수익률은 낮은 순으로 부동산, 주식, 금, 채권 순이었습니다 .(위험과 관련 있는 건지요?)

최대수익률은 높은 순으로 부동산, 주식, 금, 채권 순이었습니다. (High Risk, High Return?)



현영님의 분석 결과를 보고, 변동성, 수익률, 누적수익률에 대한 분석이 부족하여 다시 질문을 합니다.

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“변동성 수익률 누적수익률에 관련하여 더 자세한 분석과 해석을 해줘” 라고 하니 이런 결과가 나옵니다.

파일 재업로드 후 다시 해 봅니다.

다시 한번 표로 정리해 달라고 하였습니다.

그럼 위 표에 근거하여 qqq 의 약 20년의 연간 수익률이 12.65라고 말 할수 있습니까?

이제 포트폴리오 추천 및 분석입니다.

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이제는 넌 전문 재무 컨설턴트야. 내가 번 돈의 90%를 투자하기 때문에 나의 노후에 아주 중요한 컨설팅이야, 너에게 1,000,000 달러를 줄거야 컨설팅 후에 잘 부탁해

ㅋㅋ 계속해서 gpt 가 헷갈려 하는데.. 넘 귀여워요

화 안내니 사랑스럽기도 하네요. 냐하하하하하

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  1. 위 데이터를 바탕으로 투자 자산배분 포트폴리오를 추천해줘

  2. 구성자산은 주식 채권 금 부동산 등의 몇 % 인지 알려주고

  3. 해당 포트폴리오 투자를 햇을 때 미래에 예상 수익률과 MDD를 예측해줘 위 데이터에 그거해서 계산해줘.

주식 40%(40%) / 채권 30%(20%) / 금 20%(20%) / 부동산 10%(20%) ()는 현영님

QQQ(SPY)를 선정해서 그런지 자산 분할 비율이 다르네요


예상 연간 수익률 44.53 % ( 8.03%)

최대낙폭(MDD) 18.6% (-42.49)

뭔일 인지 몰겠네요.. ㅎㅎ

제가 번돈 현영님 덕분이니 쵸큼 나누어 드리도록 할게요.

그리고 GTP 에게도 약속한 백만달러 줘야 겟습니다. 아마, 지금까지 성차별 받다가 컨설팅 비용 후하게 지불하고 받은 보상입니다.

1,000,000 불 Vs. 20,000 불 ㅎㅎ


ㅎㅎ 역시 물욕이 없는 Chat GPT 입니다.

저는 이만 총총!!

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3개의 답글

(채용) 크리에이터, 마케터, AI 엔지니어

지피터스: 콘텐츠를 AI로 재가공 해 원소스 멀티유즈하는 스타트업

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