챗GPT와 함께 퀀트투자 배워보자.

현영님이 알려 주신 quantus 사이트에서 백테스팅을 해 보았습니다. 한국 주식에서도 20년간 무려 980만 % 수익을 내는 전략이 있습니다. MDD도 레퍼런스에 비해 1% 차이입니다. 아쉬운 점은 과거에는 수익을 잘 내다가 최근 몇년간은 하락하는 추세가 보인다는 것입니다. 사실 아래 3개의 그림은 동일한 전략인데 기간만 다르게 하여 백테스팅한 결과입니다.

첫번째 그림: 2003년 1월~2023년 12월
두번째 그림: 2003년 1월~2020년 12월
세번째 그림: 2022년 1월~2023년 12월





즉, 같은 전략이라도 시기에 따라 수익율이 매우 다르다는 것인데, 다른 말로 말하면 시기에 따라 다른 전략이 필요할 수도 있겠다는 것입니다.

챗GPT 에게 질문해 봅니다.


내용이 길기 때문에 원문을 읽으시려면 아래 링크를 클릭해 보세요.
https://chat.openai.com/c/9c911de4-e2d1-4ab1-8ba6-3e87da9e056e

내가 투자하는 시점은 “지금” 이기 때문에 “과거”에 아무리 수백만% 수익이 났던 종목이라도 지금 손해 난다면 그런 종목은 살 엄두가 안납니다.

여러차례 백테스팅을 시도해서 장기간과 단기간 모두 수익률이 좋은 전략을 찾고 싶습니다..

우선은 단기간에 좋은 것을 먼저 찾고 그 전략이 장기간에서도 좋은지 알아보는 방법(검증?)으로 하기로 했습니다. 그러다가 찾은 것이 아래와 같습니다.


2년간 44%, 20년간 635,000%

나쁘지는 않아 보입니다. 여러분은 어떻게 생각하세요?

#9기AI재테크

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2개의 답글

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