1부:https://www.gpters.org/wealth/post/10second-match-ultrashortterm-trading-OwSFWKE3AbyycTo
2부: https://www.gpters.org/wealth/post/10second-match-ultrashortterm-trading-BbvDSqrjUgeS4JN
소개
지난 2탄에서는 Layer A 예측과 NXT 08:00~08:05 WebSocket 실측 데이터를 처음으로 비교했습니다.
이번 3탄에서는 한 가지 질문에 집중했습니다.
예측이 맞으면 바로 수익이 나는가?
결론부터 말씀드리면 — 그렇지 않습니다.
6/1~6/9 동안 3개 주요 종목 × 6거래일 = 18 session을 분석한 결과:
Layer A 방향 적중률: 75%+ (SK하이닉스·삼성전자 기준)
핵심 셋업 성립 (상승 예측 + 예상가 이하 진입): 2 / 18
Edge+ 통과 (상승 예측 + 저평가 진입 + bid 청산 가능): 0 / 18
방향 예측이 맞아도 실거래로 이어지는 조건은 훨씬 까다롭습니다. 이번 글에서는 그 조건을 어떻게 정의했는지, 어떤 시행착오를 겪었는지, 그리고 앞으로 무엇을 확인해야 하는지를 정리했습니다.
용어설명:
Layer A: 미장 신호를 기반으로 한국 NXT 08:00 개장 시점의 적정 예상 체결가격을 산출하는 예측 시스템
Layer B: 개장 직후 실제 호가창 데이터를 바탕으로, 예상가 대비 저렴하게 진입하여 실질적인 매도 수익을 확정 지을 수 있는지 검증하는 실행력 평가 시스템
KIS: 한국투자증권
진행 방법
전략 진입 조건을 다시 정의했습니다.
Layer A가 사전에 상승을 예측하고, 실제 NXT 08:00 첫 체결/entry ask가 Layer A의
pred_first_trade_price보다 아래에 형성된 경우에만 진입 후보로 생성한다. Layer A 음수 + Layer B 양수는 매매 후보가 아니라 연구 관찰치로만 분류한다.
롱 후보 4단계 게이트:
① pred_gap_pct > 0 (Layer A 상승 예측)
② entry_ask < pred_first_trade_price (예상가 대비 저평가 진입)
③ ask_to_max_bid_bps > 0 (bid 청산 가능)
④ pnl_proxy_bps > 0 (비용 차감 후 양수)이 조건을 기준으로 구동되는 운영 대시보드를 만들었습니다.
예측: 장전 07:40에 생성된 Layer A 예측값, 종목별 pred_gap_pct, 롱 후보 수
수집: 당일 08:00 WebSocket 수집 품질, span_sec, parsed rows
분석:
pred_first_trade_price,entry_proxy_price,entry_underpriced_bps,core_strategy_bucket향후 운영: dry-run 레저, safety gate 상태, paper 승격 조건 충족 여부
매일 아침 아래 순서로 Daily loop을 돌렸습니다.
daily loop:
07:40 Layer A 예측 생성
08:00 Layer B 체결/호가 수집
08:10 pred_vs_actual / execution / residual 저장
weekly: sector/signal drift 요약
Layer B 수집 결과
정상 수집일수 6일 중 아래 조건을 만족한 케이스는 단 하루도 없었습니다.
Layer A 상승 예측 — 미국 신호 기준으로 오늘 NXT가 갭업 출발할 것으로 예측
저평가 진입 가능 — 실제 첫 체결가/entry ask가 예상가보다 낮게 형성됨 (살 기회가 있음)
bid 청산 가능 — 진입 후 호가창 bid가 예상가 수준까지 올라옴 (팔 수 있음)
[SK하이닉스 실제 측정 데이터 - 08:00:00~08:00:10]
총 6일간 6종목 중, 단 한개의 케이스만 서쪽과 동쪽 프로젝트의 수익 조건을 충족했습니다.
[KB금융 6/4일, EWY 기준 예측]
결과와 배운 점
방향 예측이 맞아도 수익 기회가 생기는 건 아니다
Layer A 방향 적중률 75%+. 하지만 모델이 상승을 정확히 예측한 날, 시장 참여자들도 이미 인지해서 예상가 이상으로 갭업 출발하는 경우가 많습니다. 저평가 진입 기회 자체가 드뭅니다.
전략이 구체화될수록 조건이 더 까다로워진다
처음 아이디어: "미국 신호 보고 NXT 08:00에 빠르게 들어갔다 나오기"
현재 조건: Layer A 상승 예측 ✓ + 첫 체결가가 예상가 이하 ✓ + bid가 예상가까지 올라옴 ✓ + 비용 차감 후 양수 ✓
결과적으로는 실패했지만 작은 아이디어에서 출발해서 실제로 구현해보고 결론까지 낼 수 있었던 완결된 프로젝트라고 생각합니다.
